Да, проще всего и легче утеплить путем постройки дополнительной стены. Только в этом случае ее лучше сделать из дерева.Дерево очень хорошо сберегает тепло и будет отличным утеплителем. Не забудьте сделать гидроизоляцию кирпичной стены. Лучше всего посмотрите тут как сделать утепление кирпичной бани
https://kubkirpich.ru/otdelka/uteplenie-bani-iznutri-svoimi-rukami.html Там есть нюансы на которые стоит обратить внимание. И не забудьте о том, что потолок и пол тоже нужно будет утеплить. Так как пар будет подниматься и тепло будет уходить прямо через крышу.